استفاده از آمار در معاملات فارکس: آنچه که اعداد در واقع به شما می گویند
معاملات فارکس شامل عدم قطعیت زیادی است، دقیقاً به همین دلیل است که تفکر آماری در آن مفید است. نه از نوع پیچیده - نه مدلسازی اقتصادسنجی یا مالی کمی. فقط عادت اولیه این است که بپرسید "چند وقت یکبار این کار می کند؟" و "داده های خودم چه چیزی را نشان می دهد؟" قبل از نتیجه گیری این عادت به تنهایی معامله گران بهبود یافته را از کسانی که به شهود و امید متکی هستند جدا می کند. فارکس بدون توجه به اینکه چقدر داده ها را خوب می خوانید، ریسک بالایی دارد.
اصل اصلی: بدون قطعیت، فقط احتمال
هیچ چیز در معاملات فارکس قطعی نیست. هر تنظیمی که "همیشه کار می کند" ادعایی در مورد آینده از جانب کسی است که فقط داده های گذشته را در اختیار دارد. ساختار بازارها تغییر می کند - رژیم های نوسان تغییر می کند، همبستگی ها از بین می رود، سیاست های بانک مرکزی پویایی های جدیدی ایجاد می کند. یک استراتژی که به مدت دو سال به طور مداوم کار می کرد، ممکن است در سومین سال بدون هیچ نقص اساسی در منطق آن، کار خود را متوقف کند.
چارچوب مجدد مفید احتمال است: "این راهاندازی در شرایطی که من آن را آزمایش کردهام، در 60 درصد مواقع معاملات سودآوری ایجاد کرده است." این قابل عمل است. "این الگو به این معنی است که قیمت بالا خواهد رفت" نیست - این الگو را با قطعیت ترکیب می کند به گونه ای که منجر به اندازه گیری موقعیت ضعیف و تصمیم گیری احساسی در هنگام شکست معامله می شود.
A دفتر ژورنال معاملاتی کاربردی ترین ابزار برای ساخت آمار شخصی است. ثبت هر معامله - معیارهای ورود، نتیجه، شرایط بازار - مجموعه داده ای را در مورد معاملات شما ایجاد می کند که از هر آمار منتشر شده بازار قابل عمل تر است.
خواندن نمودارهای کندل استیک به عنوان ابزارهای آماری
نمودارهای کندل استیک منتشر شده نشان دهنده رفتار مجموع قیمت در طول زمان است. زمانی که تحلیلگران می گویند یک «الگوی فراگیر صعودی» نرخ برد 60 درصدی دارد، آنها ادعای احتمالی بر اساس داده های تاریخی را مطرح می کنند. سؤالات کلیدی عبارتند از: مجموعه نمونه چقدر است، الگو در چه شرایطی اندازهگیری شده است، و «برد» چگونه تعریف میشود؟
بیشتر معاملهگران خردهفروشی این اطلاعات را بهطور غیرقابل انتقادی مصرف میکنند - "این الگو کار میکند" - به جای ادعای احتمالی که در واقع وجود دارد. درک اینکه با نرخ های پایه سروکار دارید به شما کمک می کند از اعتماد بیش از حد به معاملات فردی اجتناب کنید و به طور مداوم در مورد انتظار در یک سری معاملات فکر کنید.
خوب نرم افزار ترسیم نمودار فارکس به شما امکان می دهد در داده های تاریخی پیمایش کنید و تشخیص الگوی خود را در برابر تاریخچه قیمت واقعی - نه فقط شبیه سازی شده - آزمایش کنید. این آزمایش دستی یک حس شخصی از اینکه الگوهای خاص چقدر در بازارهایی که واقعاً معامله می کنید قابل اعتماد هستند ایجاد می کند.
آمار معاملات شخصی شما
مهمترین آمار برای یک معامله گر این نیست که بازار چه کاری انجام می دهد - بلکه همان کاری است که شما انجام می دهید. نرخ برد، میانگین برنده، متوسط بازنده، حداکثر باخت متوالی، میانگین زمان در معامله - این اعداد رفتار سیستم شما و الگوهای روانشناختی شما را به طور همزمان توصیف می کنند.
نرخ برد 40% بد به نظر می رسد تا زمانی که ببینید برندگان متوسط 3 برابر بازنده متوسط هستند. این یک انتظار سودآور است. برعکس، نرخ برد 70% عالی به نظر می رسد تا زمانی که ببینید میانگین برندگان 50 دلار و بازنده ها 200 دلار است. این یک سیستم بازنده است. ترکیب نرخ برد و نسبت ریسک به پاداش تعیین می کند که آیا یک رویکرد معاملاتی در طول زمان درآمدزایی می کند، نه هر یک از معیارها به تنهایی.
A صفحه گسترده عملکرد معاملات یا نرم افزار مجلات معاملاتی اختصاصی اگر معاملات خود را به طور مداوم ثبت کنید، این موارد را به طور خودکار ردیابی می کند. نگاهی به بیش از 50 معامله داده های شخصی، بیش از هر نتیجه آزمایش شده از سیستم های منتشر شده، در مورد معاملات واقعی شما بیشتر می گوید.
تله منحنی برازش
بهینه سازی یک سیستم معاملاتی به داده های تاریخی تا زمانی که تقریباً کامل به نظر برسد یکی از رایج ترین اشتباهات در رویکردهای معاملاتی کمی است. مشکل: هر سیستمی را می توان با افزودن قوانین و پارامترهای کافی به گونه ای ساخت که با داده های گذشته مطابقت داشته باشد. این بهینهسازی باعث میشود که در نتایج تاریخی بهتر به نظر برسد و در عین حال احتمال عملکرد آن در بازارهای آتی که با دادههایی که بر روی آنها نصب شده است، کمتر شود.
آزمون یک سیستم قوی این است که آیا در شرایط مختلف تاریخی عملکرد قابل قبولی دارد - نه فقط در دوره یا بازار خاصی که در آن توسعه یافته است. سیستمی که "فقط" 55٪ مواقع در طول پنج سال شرایط مختلف بازار برنده می شود، قابل اعتمادتر از سیستمی است که 85٪ را در یک بک آزمون دو ساله خاص برنده شود.
چیزی که من می گذرم
شاخصهای پیچیدهای که دادههای بیشتری از آنچه شما میتوانید به طور معناداری روی آنها عمل کنید تولید میکنند. اضافه بار اطلاعات یک مشکل واقعی در تجارت است - داشتن پنج سیگنال تایید کننده مطمئن تر به نظر می رسد اما به ندرت نتایج بهتری نسبت به معیارهای واضح بر اساس دو یا سه ورودی به خوبی انتخاب شده ایجاد می کند.
همچنین از این فرض که عملکرد گذشته نتایج آتی را به روش خاصی پیش بینی می کند، صرف نظر کنید. شرایط بازار متحول می شود. بهترین استفاده از تجزیه و تحلیل آماری در معاملات، ایجاد عادت های اندازه گیری و بررسی صادقانه است، نه ساختن مدل هایی که معتقدید آینده را پیش بینی می کنند. معاملهگرانی که دوام میآورند، کسانی هستند که سوابق دقیقی را نگه میدارند، صادقانه آنها را بررسی میکنند و وقتی دادهها چیزی را به آنها میگویند که ترجیح میدهند نشنوند، آنها را تنظیم میکنند.
برای خرید آماده اید؟ مقایسه کنید امور مالی و سرمایه گذاری در سراسر فروشگاه ها → 📚 یا مرور کنید دوره های سرمایه گذاری و پول در کالاهای دیجیتال →
